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 モンテカルロ法

 
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モンテカルロ法

 
 

確率的な現象を利用して、各種の数値計算やシュミレーションを、乱数を用いて行い、問題の解や法則性などを得る方法。またコンピュータによるシュミレーション手法の一つでもある。

解析的に解くことができない問題でも、多くのシミュレーションを繰り返すことで、近似的に解を求めることができる。適用範囲が広く、問題によっては他の数値計算手法より簡単に適用できる。しかし、用いる乱数の選択が重要であり、高い精度を得ようとすれば計算回数も膨大になってしまう。

もともとは、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにジョン・フォン・ノイマンにより考案された手法。

   
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